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私はすでに他のディストリビューション（指数、通常など）で同様のコードを試しましたが、その場合はコードが機能します。ただし、対数正規分布の場合、matlabが数値積分を計算する方法に問題があるようです。

コード：

function y=condint(sigma,mi,phihat)
y=quad(@phipr,phihat,110,0.000000000000001)

    function y=phipr(x)
      y=1./(1-logncdf(phihat)).*1/(2*pi*sigma^2).^(1/2).*exp(-((log(x)-mi).^2)./(2*sigma^2));
    end
end

より高いカットオフ（ファイハット）の条件付き期待値がより高くなければならないという明白な特性を持っていません。これは、非常に速く崩壊する分布の数値手順の一般的な問題ですか？これは既知の問題ですか？ご協力ありがとうございました

Ps上記では、上限110として使用しました。これは、パラメーターmi=0およびsigma=0.25を使用する場合、より高い値を使用すると、累積分布関数に対しても奇妙な結果が得られるためです。繰り返しますが、これは台形積分近似の問題に関連していますか？

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コードのエラー：logncdf（phihat）はlogncdf（phihat、mi、sigma）である必要があります。

それはそれを解決します。

于 2012-10-31T18:37:36.603 に答える