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私は Mac OS X、R、および C++ のまったくの初心者です。いいミックスですね。

R 内の QuantLib パッケージの一部である価格設定関数をすべて Mac OS X を搭載した環境で使用したいので、RQuantLib を使用する必要があります。

QuantLib を正しくインストールしました。既に公式の QuantLib メーリング リストに問い合わせたところ、私が遭遇した問題は QuantLib のインストールとは関係がなく、正しく構成されているという結論に達したようです。

そこで、R を使用して問題を解決しようとしました。R 内から ZeroCouponBond を実行しようとするたびに、公式ドキュメントで提供されている最初の例をコピーして貼り付けると、次のエラーが発生します。

"Error in DiscountCurve.default(discountCurve.param, list(flat = 0.05)) : 
cannot find function errorOccured"

ここでは、公式ヘルプにあるのとまったく同じ例をコピーしているので、syntax.related 問題を除外します。

何が間違っていたのかはわかりませんが、何としても解決策を見つける必要があることはわかっています。Rcpp をインストールしましたが、構成は問題ないようです。私が答えを見つけることができなかった1つの質問: 私の理解では、RQuantLibは基本的にQuantLibとRの間のリンクとして機能します。 QuantLib自体のインストール中に実行された「make && sudo make install」コマンドの結果としてコンパイルされたライブラリ？

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なるほど、やっと動くようになりました。

まず第一に、完全な段階的なインストール手順が提供されていれば、物事はずっと簡単だったでしょう. 私はまったくの初心者であることを認めますが、R に初めて取り組む他の人は、私が克服しなければならなかったのと同様の困難に遭遇する可能性があると思います。

とにかく、これは私がやったことです：

  • Cran.r-project.orgから RcppとRQuantLibの両方の .tar.gzソースパッケージをダウンロードしました。
  • R環境内からインストールしてコンパイルしました。これは私が間違いを犯していたところです。configure実際、ターミナルからインストール スクリプトを呼び出してコンパイルしようとしていました。しかし、Dirk が言ったように、configスクリプトは QuantLib のスクリプトを探します。私はスクリプトに QuantLib への正しいパスをquantlib-config伝えるための正しい構文を知りませんでした。configure(パッケージをインストールするだけで) R から手順を実行すると、すべての依存関係が正しく配置されて読み込まれるため、問題が解決されます。

バイナリ バージョンの場合と同じように .tar.gzソースパッケージをインストールするだけで、すべて問題なく動作するはずです。

もちろん、私はまだ理解したいと思っています：

  • ターミナルからRcppとRQuantLibをコンパイルできる場合; と
  • Mac OS X のバイナリ バージョンが私のシステムで動作しないのはなぜですか?つまり、ソース コードからコンパイルしなければならないのはなぜですか?

私の（おそらく素朴でばかげた）質問に喜んで答えてくれる人に感謝します。もう少し理解を深めたい！

ありがとう！

于 2012-11-22T00:39:20.623 に答える
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RQuantLibパッケージは、configureパッケージのビルド時にパッチを決定するというツールを使用します。quantlib-configの場所について学習するスクリプトを探しlibQuantLib.aます。

于 2012-11-20T16:28:20.627 に答える
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まず、boost ( ) をインストールし、次にhttp://quantlib.org/install/macosx.shtmlbrew install boostの指示に従って Quantlib (現在は 1.7.1) をインストールします。

cd QuantLib-1.x.y
./configure --enable-static --with-boost-include=/opt/local/include/ \
            --with-boost-lib=/opt/local/lib/ --prefix=/opt/local/
make && sudo make install

には時間がかかります (~1 時間) make。

次にRまたはで、パッケージとRstudioをインストールします。ソースパッケージのみが利用可能であるため、後者が必要です。RcppRQuantlibtype="source"

この時点で、 を使用できるはずですRQuantlib。アメリカン オプションの価値 (2016 年 4 月 1 日時点の SPY、満期は 2016 年 7 月 15 日) は次のように計算できますR。

AmericanOption("put", strike=206, volatility=0.1525, underlying = 206.92, 0.021, 0.003, 73/252, engine="CrankNicolson")
于 2016-04-03T17:08:30.227 に答える