statistics - 重み付けされたデータを使用したパーセンタイル計算

Question

私は、ゼロでWが連続している重みWが与えられた場合に、ベクトルXのパーセンタイルを計算する方法を見つけるのに苦労してきました。つまり、Wの要素はゼロになる傾向があるため、パーセンタイル計算の結果は、Xのそれぞれの値が初期ベクトルに含まれていない場合と同じになります。このプロパティを尊重する加重パーセンタイルアルゴリズムを誰かが提案できますか？ありがとう。

Answer 1

この問題をシミュレーションで解決して、期待どおりの答えを得ることができます。

重みを再正規化して合計が 1 になるようにし、確率 W で X から置換を使用して n 個のサンプルを抽出します。n 個のサンプルのパーセンタイルを計算すると、完了です。max(W)/min(W) が増加するにつれて、より多くの n が必要になりますが、最新のマシンでは 1,000 万のサンプルを描画することさえ高速です。