10 個の資産を持つポートフォリオを最適化しようとしていますが、それらは 5 個にグループ化できます。アセット 1 と 2 がグループ 1 にあるとします。最適化では、グループ アセットの重みを等しくする必要があります。たとえば、資産 1 と資産 2 はグループ 1 に属しています。したがって、可能な最適化ポートフォリオで資産 1 と資産 2 の重みを等しくする必要があります。この制約を portopt 関数に含めるにはどうすればよいですか?
よろしくお願いします。
10 個の資産を持つポートフォリオを最適化しようとしていますが、それらは 5 個にグループ化できます。アセット 1 と 2 がグループ 1 にあるとします。最適化では、グループ アセットの重みを等しくする必要があります。たとえば、資産 1 と資産 2 はグループ 1 に属しています。したがって、可能な最適化ポートフォリオで資産 1 と資産 2 の重みを等しくする必要があります。この制約を portopt 関数に含めるにはどうすればよいですか?
よろしくお願いします。