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10 個の資産を持つポートフォリオを最適化しようとしていますが、それらは 5 個にグループ化できます。アセット 1 と 2 がグループ 1 にあるとします。最適化では、グループ アセットの重みを等しくする必要があります。たとえば、資産 1 と資産 2 はグループ 1 に属しています。したがって、可能な最適化ポートフォリオで資産 1 と資産 2 の重みを等しくする必要があります。この制約を portopt 関数に含めるにはどうすればよいですか?

よろしくお願いします。

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最適化の前にそれらをグループ化します。

たとえば、グループが でk構成さx,y,zれていて、それらに同じ重みを持たせたい場合は、この重みを設定するだけです。合成を作成: k = 1/3 * (x + y + z). 次に、アセットではなく、グループを最適化します。

于 2012-12-09T05:10:23.547 に答える