Ubuntu を使用している場合はpython-pyicu、ソースからインストールするのではなく、バイナリの依存関係を処理するパッケージをインストールしてみてください。
$ sudo apt-get install python-pyicu
または、ソース パッケージから (たとえば を使用して) インストールする必要がある場合は、開発パッケージをインストールpip install pyicuする必要があります。libicu
$ sudo apt-get install libicu-dev