R では、パッケージnlmeを使用して、一般化された最小二乗モデルに適合させることができます。次のようなARMA相関に適合できます
fm1 <- gls(Y ~X1+X2+X3,correlation = corARMA(p=2,q=1))
glsaを相関引数として ARIMA (p,d,q) (つまり、差 (d) パラメータを含む)に適合させることは可能ですか? たぶん次のようなもの：
fm2 <- gls(Y ~X1+X2+X3,correlation = corARMA(p=2,d=1,q=1))
corClassesARIMA は、このパッケージの ではサポートされていないと思います。