株価の毎日の時系列があるとします (FTSE インデックスとしましょう)。日次、月次、年次のリターンを計算したいと考えています。
月次および年次のリターンを計算するには、時系列データを月と年に集計する必要があります。パッケージ「zoo」には、データを毎月の頻度で集計するのに役立つ集計関数があります。as.yearmon クラスを使用するコード行の下:
# Computing simple returns
FTSERet = diff(FTSE)/lag(FTSE,k=-1)
# Monthly simple returns
MonRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearmon, prod)-1
# Quarterly simple returns
QuartRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearqtr, prod)-1
年データに集計するための月次データの as.yearmon または四半期データの as.yearqtr と同等のクラスは見つかりませんでした。そのことについて何かヒントはありますか？
"yearmon""yearqtr"クラスは日付を年 + 分数として表すため、次のようになります。
as.year <- function(x) as.integer(as.yearmon(x))
次の構成にも注意してください。diff(x, arithmetic = FALSE) - 1
allReturnsquantmod パッケージの関数を見たいと思うかもしれません。
library(quantmod)
getSymbols("^FTSE")
allRet <- allReturns(FTSE)
を使用して年間リターンを計算するにaggregate.zooは、インデックスから年を抽出するだけです。
YearRet <- aggregate(FTSERet+1, as.integer(format(index(FTSERet),"%Y")), prod)-1
ここで時系列パッケージを確認し、ドキュメントのどこかで「季節性」オプションを探してください。四半期データの場合、季節性が 4 の時系列で見ていると思いますが、月次データを見ると、季節性が 12 の時系列で見ていると思います。