有限差分法と repa を使用してコール オプションの価格を設定したい場合、次のようにします。
import Data.Array.Repa as Repa
r, sigma, k, t, xMax, deltaX, deltaT :: Double
m, n, p :: Int
r = 0.05
sigma = 0.2
k = 50.0
t = 3.0
m = 3
p = 1
xMax = 150
deltaX = xMax / (fromIntegral m)
n = 800
deltaT = t / (fromIntegral n)
singleUpdater a = traverse a id f
where
Z :. m = extent a
f _get (Z :. ix) | ix == 0 = 0.0
f _get (Z :. ix) | ix == m-1 = xMax - k
f get (Z :. ix) = a * get (Z :. ix-1) +
b * get (Z :. ix) +
c * get (Z :. ix+1)
where
a = deltaT * (sigma^2 * (fromIntegral ix)^2 - r * (fromIntegral ix)) / 2
b = 1 - deltaT * (r + sigma^2 * (fromIntegral ix)^2)
c = deltaT * (sigma^2 * (fromIntegral ix)^2 + r * (fromIntegral ix)) / 2
priceAtT :: Array U DIM1 Double
priceAtT = fromListUnboxed (Z :. m+1) [max 0 (deltaX * (fromIntegral j) - k) | j <- [0..m]]
testSingle :: IO (Array U DIM1 Double)
testSingle = computeP $ singleUpdater priceAtT
しかし、オプションの価格を並行して設定したい場合 (たとえば、スポット ラダーを実行する場合) は、次のようにすることができます。
multiUpdater a = fromFunction (extent a) f
where
f :: DIM2 -> Double
f (Z :. ix :. jx) = (singleUpdater x)!(Z :. ix)
where
x :: Array D DIM1 Double
x = slice a (Any :. jx)
priceAtTMulti :: Array U DIM2 Double
priceAtTMulti = fromListUnboxed (Z :. m+1 :. p+1)
[max 0 (deltaX * (fromIntegral j) - k) | j <- [0..m], _l <- [0..p]]
testMulti :: IO (Array U DIM2 Double)
testMulti = computeP $ multiUpdater priceAtTMulti
質問:
- レパでこれを行うより慣用的な方法はありますか?
- 上記の方法は実際に並行して価格設定されますか?
- コードが実際に並列実行されるものを生成しているかどうかを判断するにはどうすればよいですか?
私はこれを 3 で試しましたが、悲しいことに ghc でバグに遭遇しました:
bash-3.2$ ghc -fext-core --make Test.hs
[1 of 1] Compiling Main ( Test.hs, Test.o )
ghc: panic! (the 'impossible' happened)
(GHC version 7.4.1 for x86_64-apple-darwin):
MkExternalCore died: make_lit
