Javaで多変量正規(MVN)CDFを計算するための信頼できる正確なライブラリを知っている人はいますか?MATLABのmvncdf関数のようなものを探しています。10以上の寸法でそれができる必要があります。ほとんどの統計/数学ライブラリにはこの機能がありません。対数確率を計算できることはプラスです。
この投稿から、他のいくつかの言語で言及されている無料の実装はないようです。ストレートJavaの実装はうまくいきますが、ライセンスを必要とせず(MATLABやIMSLなどではない)他の言語の実装を受け入れ、最小限のオーバーヘッドでJavaから簡単に呼び出すことができます。
(この質問は、正規確率変数の順序付けの確率を計算しようとしているStackExchange数学の投稿の派生物です...他の数学的方法を使用して問題を直接解決しようとすることに興味がある場合は、チェックしてくださいそれを出します。)