分散比テスト (Lo-MackKinlay、Chow-Denning) を実行したいのですが、コマンドの実行に問題があります。
1957 年から 2007 年までの価格指数があります。水準系列または一連のリターンに対して分散比検定を実行する必要がありますか?
kvec をどのように修正しますか? それは、テストを正しく行いたいラグのあるベクトルですか?
だからここに私の出力があります:
> rcorr
[1] 0.0000 -0.1077 0.4103 -0.0347 0.1136 0.0286 0.0104 0.0104 0.1915
[10] -0.0025 0.0665 0.2127 0.0116 -0.1288 0.1640 0.3089 0.2098 -0.1071
[19] -0.2079 -0.1082 0.0022 0.1419 0.0641 -0.0082 -0.1163 -0.1731 0.0260
[28] 0.0468 0.0882 0.2640 0.3946 0.2094 0.2754 0.0623 -0.3696 -0.1095
[37] -0.1463 0.0118 0.0152 -0.0103 0.0223 0.0379 0.0580 -0.0091 -0.0510
[46] 0.0765 0.0984 0.1250 0.0519 0.1623 0.2552
> kvec<--c(2,5,10)
> Lo.Mac(rcorr,kvec)
Error in y[index] : only 0's may be mixed with negative subscripts
なぜこのエラーが発生するのですか?