次のようにjQuery のone関数を使用して、いくつかのイベントを連鎖させることができます。

$('select').one('click', firstClick);

function firstClick(evt) {
    //do anything you might want to do
    $(evt.target).parent().one('click', secondClick);
}

function secondClick(evt) {
    //again, do you thing
    $(evt.target).parent().one('click', firstClick);
}

このone関数は、指定したイベント ハンドラーを 1 回実行してから削除します。このソリューションを使用すると、クリックするたびにハンドラーを切り替えることができます。これを使用する場合は注意してください。blur最初のハンドラーをリセットするには、イベントを処理する必要もあります。

jQuery のlive関数を使用して、作成するイベント ハンドラーの数を最小限に抑え、メモリを節約することもできます。これにより、最初のソリューションで予見できたいくつかの問題も回避できます。

$('select option').live('click', selectHandler);

function selectHandler(evt) {
    //insert magic here
}

尋ねられた質問を満たすと私が思うピートの答えのjQueryバージョン

$("option").click(function(){
   alert($(this).text());
});

編集

上記はクロスブラウザではないため、検索を行ったところ、スタックオーバーフローに関する投稿が役立つ可能性があります。

jQuery で DropDownList 項目が選択されるたびにイベントを発生させる

コンボボックスの各オプションで常に onclick を使用できます。きれいではありませんが、うまくいくはずです：

<select>
    <option onclick="alert('May');">May</option>
    <option onclick="alert('June');">June</option>
    <option onclick="alert('July');">July</option>
</select>

選択が変更された場合、onchangeメソッドが呼び出されます。