r - 代替の Quantmod ZigZag オーバーレイ

Question

私は現在quantmodZigZag オーバーレイを使用していますが、元のオーバーレイとは少し異なる方法で計算されていることに気付きました。次の図で、ZigZag(5%) と別のプログラムを使用した RDWR の違いを示しましたquantmod。ご覧quantmodのとおり、重要なポイントのピークと高値の割り当てが欠落しています。StockChartsを使用すると、違いがはっきりとわかります。

quantmodトレンドをスムーズにする方法によるものだと思います。アルゴリズムは、平均価格やその他の回帰だけでなく、高値と安値の両方を使用する必要があります。私は、目的の出力を生成する代替の ZigZag オーバーレイを提供するかどうか、quantmodまたは提供する可能性があるかどうか疑問に思ってTTRいました (図の上部に示されています)。

ありがとう。

quantmod画像に出力を表示するためのコードは次のとおりです。

s<-get(getSymbols('rdwr'))["2012-07::"]
chart_Series(s)
add_TA(ZigZag(s,5),on=1)

Answer 1

問題は?ZigZag、入力が高価格/低価格のシリーズである必要があり、OHLCVA シリーズを提供したことです。ハイ/ローシリーズを提供すると、正しく機能します。

s <- getSymbols('rdwr', auto.assign=FALSE)
chart_Series(s, subset="2012-07::")
add_TA(ZigZag(s[,2:3],5),on=1)