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Rのquantmodパッケージを使用して、株取引のいくつかのテクニカル指標をテストしたいと思います。私の目標は、銘柄記号に対してインジケーターを自動的に実行することです。その結果は、インジケーター（MACDなど）に厳密に従った場合のパフォーマンスを示します。

ウェブサイトwww.quantmod.comは非常に興味深いものですが、作者は数年前に更新を停止したようです。

これまでにできること：プロット関数を使用してパッケージ「quantmod」を介して銘柄記号を取得し、それらを視覚的に解釈します。たとえば、MACDを使用する1つのトレーディングシグナルは、2つのラインが互いに交差する場合です。

私ができないこと（しかしやりたいこと）：-シグナルを自動的に視覚的に示す（表示）、たとえばプロット内の矢印または任意のグラフィックシンボル-シミュレーション：シグナルが到着するたびに自動的に取引（購入または販売）し、このテクニカル指標が特定の株式またはインデックスに役立つかどうかを最後に教えてくれます。

プロットの基本的なコードは次のとおりです。

require(quantmod)
getSymbols("IBM", source="google")
chartSeries(IBM, subset="last 10 weeks", type="candles")
addMACD()

私が探しているものを説明できればと思います。

前もって感謝します

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ブロッターとquantstratパッケージを確認することをお勧めします。そこにあるchart.Posn（）関数は、探しているプロットを提供し、PL曲線とDD曲線も含みます。

HTH、

ヤン・フンメ。

于 2013-03-17T19:48:47.647 に答える
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あなたが求めているものにはいくつかの部分があります。少しずつお答えしていきます。

信号を自動的に視覚的に示します（表示）。たとえば、プロット内の矢印または任意のグラフィックシンボルを使用します。

でシンボルをプロットできますpar(new=TRUE); points(.........)。チェックアウト?pch。

シミュレーション：自動的に取引（購入または販売）

取引をシミュレートするのか、実際に取引するのかは不明です。後者の場合、それはあなたの取引プラットフォームに接続するためのもう一つのワックスのボールです。前者の場合、quantstratは、シグナルベースの定量的戦略をモデル化およびバックテストするための汎用インフラストラクチャを提供します。

信号が到着するたびに

あなたのデータはどこから来ていますか？これらはあなたがあなた自身のために接続する必要がある他のいくつかのワイヤーです。「自動」ではありません。

最後に、このテクニカルインジケーターが役立つかどうかを教えてくれます

それはあなたが定義する必要があるものです。

于 2013-04-09T22:07:39.580 に答える