0

現在までの完全な時系列を作成するために、インデックスの現在の見積もりを過去の価格系列とマージしようとしています。getQuotes を使用した ^RUT インデックスで問題が発生しています。

> getQuote(c("^RUT", "^GSPC"))
               Trade Time     Last Change % Change    Open    High     Low     Volume
^RUT  2013-03-16 08:05:00  952.482 -0.585   -0.06%  953.50  954.00  949.48          0
^GSPC 2013-03-15 04:35:00 1560.700 -2.530   -0.16% 1563.21 1563.62 1555.74 1426617600

米国市場が開く前の月曜日の朝にこれを行っています。3 月 16 日の ^RUT のタイム スタンプは、週末ごとに過去の時系列とマージしようとすると問題が発生します。土曜日に取引が発生しない日が作成されるからです。上記からわかるように、^GSPC には問題はありません。これを修正または回避する方法はありますか?

ありがとうございました。

4

1 に答える 1

2

You obviously know what the date should be, so just set it manually.

Or, since you're doing this on Monday morning before market open, Friday data is available historically, so just use getSymbols.

> tail(getSymbols("^RUT", from=Sys.Date()-3, auto.assign=FALSE))
           RUT.Open RUT.High RUT.Low RUT.Close RUT.Volume RUT.Adjusted
2013-03-15    953.5      954  949.48    952.48          0       952.48
> tail(getSymbols("^GSPC", from=Sys.Date()-3, auto.assign=FALSE))
           GSPC.Open GSPC.High GSPC.Low GSPC.Close GSPC.Volume GSPC.Adjusted
2013-03-15   1563.21   1563.62  1555.74     1560.7  5175850000        1560.7
于 2013-03-18T14:20:19.803 に答える