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Quantmod の getSymbols() は、昨日の終値までの過去の価格を取得します。午前中に分析を行い、現在の見積もりでシリーズを更新したいと思います (調整済み価格のみを使用します)。私はそれを機能させることができないようです。このコードを使用する場合:

getSymbols('AGNC')
q <- getQuote('AGNC')
d <- Sys.Date()
qq<- q$Last
x <- zoo(qq,d)
t <- rbind.zoo(Ad(AGNC), x)
print(tail(t))

問題なく出力されますが、さらに何かをしようとすると、次のようになります。

dum <- dailyReturn(t)

次のエラーが表示されます。

colnames<-( , value = "daily.returns") のエラー*tmp*: 2 次元未満のオブジェクトに colnames を設定しようとしました

何か案は？

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library(quantmod)
getSymbols('AGNC')
q <- getQuote('AGNC')
d <- Sys.Date()
qq<- q$Last
x <- xts(qq,d)
t <- rbind(Ad(AGNC), x)
print(tail(t))
dailyReturn(t)
于 2013-03-22T20:40:41.500 に答える
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シンボルを更新する別の方法を次に示します。

require(quantmod)
getSymbols('AGNC')

q <- getQuote('AGNC')
row.names(q)<- trunc(q[,"Trade Time"], units="days")
q <- q[,c("Open","High","Low","Last","Volume","Last")]
names(q) <- c("Open","High","Low","Close","Volume","Adjusted")
AGNC <- merge(AGNC,q,by="Date")
print(last(AGNC))
dailyReturn(AGNC)
于 2013-10-09T06:41:55.697 に答える