matlab - 非常に高次元のデータに対してMATLABでPCAを実行する最速の方法（princompが遅すぎる）

Question

非常に高次元のデータ（〜20,000）の主成分を見つけようとしています。MATLABに付属しているprincomp関数は、計算に時間がかかりすぎます（〜10秒）。これを行うためのより速い方法があるかどうか疑問に思いました。mex私はこれまで運がなかったこのアルゴリズムの実装を探していました。

ありがとう

Answer 1

PCA を計算する命令のみを使用してみてください。たとえば、次のようになります。

[V E] = eig(cov(X));
[E S] = sort(diag(E),'descend');
V = V(:,S);