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quantmodライブラリ (著者 Jeffrey A. Ryan)を使用して FRED からデータをダウンロードしています。YahooとGoogleのデータを使用して、開始日と終了日を設定できます。FREDデータについても同じことができますか?

ヘルプ ページには、quantmod の getSymbols 関数のオプションとして "from" と "to" がリストされていないため、現時点では使用できないと推測しています。

ダウンロードするデータの範囲を設定する方法はありますか、それともデータセット全体をダウンロードして不要なデータを破棄する必要がありますか?

ご協力いただきありがとうございます。コンテキストを示すコードの下:

FRED からダウンロードする場合、日付は無視されます。

# environment in which to store data 
data <- new.env()

# set dates
date.start <- "2000-01-01"
date.end <- "2012-12-31"

# set tickers
tickers <- c("FEDFUNDS", "GDPPOT", "DGS10")

# import data from FRED database
library("quantmod")
getSymbols( tickers
  , src = "FRED"  # needed!
  , from = date.start  # ignored
  , to = date.end  # ignored
  , env = data
  , adjust = TRUE
)

head(data$FEDFUNDS)

head(data$FEDFUNDS)
           FEDFUNDS
1954-07-01     0.80
1954-08-01     1.22
1954-09-01     1.06
1954-10-01     0.85
1954-11-01     0.83
1954-12-01     1.28

編集：解決策

以下のGSeeの提案のおかげで、次のコードを使用して、上記で指定された日付の範囲内にデータをサブセット化しています。

# subset data to within time range
  dtx <- data$FEDFUNDS
  dtx[paste(date.start,date.end,sep="/")]

ここでは、実行する前に環境から xts データを抽出しました。私のフォローアップの質問では、代替案を探ります。

フォローアップの質問

そこでいくつかフォローアップの質問をしました: get xts objects from within an environment

4

3 に答える 3

6

後ですべてのデータとサブセットをダウンロードする必要があります。 のように引数をgetSymbols.FREDサポートしません。fromgetSymbols.yahoo

于 2013-04-10T17:44:15.477 に答える
1

Quandl は、少なくともデータ頻度に関しては、FRED からのすべてのデータを提供しているようには見えません。Quandl は、ほとんどの場合、多くの状況で役に立たない年次データのみを提供します。

于 2015-10-21T21:04:39.837 に答える