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私は3X3の行列を持っています

S_2 =

    0.0001   -0.0004    0.0001
   -0.0004    0.0029   -0.0002
    0.0001   -0.0002    0.0003

[R,s] = corrcov(S_2) を適用すると、s の標準偏差シグマを持つベクトルが返されます

R =

    1.0000   -0.7834    0.3187
   -0.7834    1.0000   -0.2631
    0.3187   -0.2631    1.0000


s =

    0.0099
    0.0538
    0.0163

シグマ「s」を取得するために、corrcov はどのような計算を実行しますか??

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corrcov のソース コードを調べて、次のことを確認します。edit corrcov.m

ここsigma = sqrt(diag(C))で、Cは入力共分散行列です(対角要素は分散を表し、その平方根は標準偏差です)。

相関行列は、標準偏差によって正規化された共分散行列であることに注意してください: http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_and_correlation

于 2013-04-14T03:29:06.280 に答える