myweb.exe と myweb.cmd を作成しました。
myweb.cmd は
start myweb.exe My Web Options
start http://localhost:8080
これらのファイルをローカル フォルダーに置くと、ユーザーが myweb.cmd をクリックすると機能します。
しかし、これらのファイルを \\mysrv\myweb\ ディレクトリに置くと失敗しました。
Windows は、myweb.exe が見つからないことを示します。(myweb.exe は c:\windows に置かれているようです)