r - VAR のラグの非連続数 (R パッケージ "vars")

Question

(パッケージvarsまたはおそらく他の R パッケージで) var モデルに非連続ラグ、つまりラグ 1 と 3 を含めることは可能ですか?

VARこれまでのところ、 functionの下で p = 3 を設定すると、1 と p の間のすべての連続したラグ (つまり、1:3) が含まれるように見えます。

Answer 1

from vars パッケージを使用restrictして、制限付き VAR を推定できます。この方法では、モデルを 2 回推定する必要があります。1) すべての「連続したラグ」を含む制限のないモデルと、2) 必要なラグのみを含む制限されたモデルです。これは、restrict関数がクラス 'varest' のオブジェクトを入力として受け取るためです。私の代替案を参照してください：

> library(vars)
> data(Canada) # some data
> model <- VAR(Canada[,1:2], p=3) # The unrestricted VAR
> #Bcoef(model) The restriction matrix have to have the same dimension as dim(Bcoef(model))

# Building the restriction matrix
> Restrict <- matrix(c(1,1,0,0,1,1,1,
                       1,1,0,0,1,1,1), nrow=2, byrow=TRUE)

# Re-estimating the VAR with only lags 1 and 3 
> restrict(model, method = "man", resmat = Restrict)

VAR Estimation Results:
======================= 

Estimated coefficients for equation e: 
====================================== 
Call:
e = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const 

      e.l1    prod.l1       e.l3    prod.l3      const 
 1.2029610  0.1885456 -0.2300286 -0.1299485  1.8382368 


Estimated coefficients for equation prod: 
========================================= 
Call:
prod = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const 

       e.l1     prod.l1        e.l3     prod.l3       const 
 0.05511963  1.13333804 -0.03338699 -0.18646375  1.22037293 

?restrictこの機能の詳細については、 を参照してください。