r - 特異行列固有ベクトルを見つける方法は?

Question

800x800 の特異 (共分散) 行列があり、この固有値に対応する最大の固有値と固有ベクトルを見つけたいと考えています。Rでそれが可能かどうか知っている人はいますか?

Answer 1

svd共分散行列の分解に使用する例を次に示します。

a <- matrix(runif(16),4)
C <- cov(a)
res <- svd(C)
res
res$d[1] # largest singular value
res$u[,1] # largest vector ; u and v are the same

それが役立つことを願っています。