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コピュラを使用していくつかの二変量データを分析しています。いくつかのコピュラをシミュレートするには、対応するパラメーターを推定する必要があります。

例えば：

gumbel.fit<-fit.AC(Udata, "gumbel")
gumbel.parameter<-gumbel.fit$fit$par

また

clayton.fit<-fit.AC(Udata, "clayton")
clayton.parameter<-clayton.fit$fit$par

しかしこれはフランクコピュラには当てはまらないので、どのようにパラメータを推定すればよいのでしょうか?

  • これを可能にするrの関数はありますか?
  • これを行う唯一の方法は、最尤法をプログラミングすることですか?
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CDVine パッケージで答えを見つけましたBiCopEst(u1,u2,5,method="mle")

于 2013-05-30T11:06:15.540 に答える
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R詳細な例を含むさまざまな推定器を提供するパッケージをご覧くださいcopula(具体的には、数値的に安定した MLE)。

于 2013-10-11T10:01:04.697 に答える