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statsmodels.WLS(Y, X, weights=1/cov)ここでcov、 は観測値の二乗標準誤差のベクトルであり、内生/応答変数/回帰 (Y) の形状に一致します。

結果から欲しいのは、( v^TWv /自由度) の平方根であるシグマ ゼロ値です。ここで、 vは残差ベクトル、Wは重み行列ですが、取得方法がわかりません。おそらく用語が異なるため、ドキュメントはあまり役に立ちません。結果オブジェクトで何を探す必要がありますか?

results.bseシグマゼロなしでは取得できないパラメータ推定値の正しい標準誤差が得られるため、値がそこにあることはわかっています。

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加重残差分散は、結果インスタンス、スケール、および mse_resid の属性として利用できます。http://statsmodels.sourceforge.net/devel/generated/statsmodels.regression.linear_model.RegressionResults.htmlを参照してください。

>>> resw.scale
0.99139414802065384
>>> resw.mse_resid
0.99139414802065384

>>> np.dot(resw.wresid, resw.wresid) / resw.df_resid
0.99139414802065384

>>> (resw.resid * resw.model.weights * res.resid).sum() / resw.df_resid
0.99139414802065395

標準偏差が必要な場合は、平方根を取る必要があります。

于 2013-08-06T06:06:48.633 に答える