Python でベクトル自己回帰を実装したいと考えています。私のデータは 3 つのリストのリストとして保存されます。私はこれを見つけました - http://statsmodels.sourceforge.net/stable/vector_ar.html#var、しかし実装する適切な方法を理解できませんでした。
tsdata -それぞれ長さが 100 の 3 つのリストのリストが私のデータであるとします。私は試した
varmodel = ts.VAR(tsdata)
results = varmodel.fit(maxlags=5, ic='aic')
しかし、上記は機能していません。
更新:以下の提案に従って、リストのリストを列スタックに変更しました。現在は正常に動作しています。したがって、リストのリストであった tsdata は次のように変更されます
tsdata = np.column_stack(tsdata)