R パッケージdlmを使用して月次時系列を予測しようとしています。ビネットを読んでいて、いくつか質問があります。UKgas私が見るデータの予測について
dlmGas <- dlmModPoly() + dlmModSeas(4)
4 はシリーズの四半期形式なので、月次シリーズの場合はdlmModSeas(12)代わりに使用する必要がありますか?
機能についても
diag(W(dlmGas))[2:3] <- exp(x[1:2])
V(dlmGas) <- exp(x[3])
これらの数字は何で、どのように選ばれるのですか? また、月次シリーズの場合、これはどのように異なりますか?
最初の質問へ: 月次データは dlmModSeas(12) が正しいと思います。R で次のコマンドを実行すると、次のようになります。
dlmModPoly() + dlmModSeas(12)
表示されている行列Wを見てください。それでも、2 番目と 3 番目の対角要素だけがゼロとは異なります。
diag(W(dlmGas))[2]トレンド コンポーネントのシステム ノイズ分散 ( dlmModPoly() ) とdiag(W(dlmGas))[3]季節コンポーネントのシステム ノイズ分散 ( dlmModSeas(12) )を参照していると思います。
したがって、私が理解しているように、季節の数を増やしても、W推定される の対角要素は増えません。