非常に単純なオプション取引プラットフォームの作成がどの程度関与するかを調査しています (利益のためではなく、学習目的のため)。ブラック・ショールズ・オプションの価格設定が取引プラットフォーム内でどのように使用されるかのプロセス・フローを誰か説明してもらえますか? 以下は私の理解ですが、間違っている場合は訂正してください:
1) ブラック・ショールズの式から導き出されたオプションの記憶価格。
2) FIX プロトコル形式のオプションの買い注文。
3) 取引プラットフォームは、買い注文の価格を Black Scholes から導出された価格と比較し、それに応じて購入を決定します。
どこかで間違っている場合は訂正してください 事前に感謝します
1) ブラック・ショールズの式から導き出されたオプションの記憶価格。
これはユーザー アプリケーションの仕事であり、Quickfix はこれに関して何の助けにもなりません。
2) FIX プロトコル形式のオプションの買い注文。
メッセージを取得して解析し、必要な情報を自分用に保存します。
3) 取引プラットフォームは、買い注文の価格を Black Scholes から導出された価格と比較し、それに応じて購入を決定します。
これもユーザー アプリケーションの仕事です。ステップ 2 で収集した情報が役立ちます。
FIX は通信用のメッセージ形式であり、プログラミング ロジックから遠ざける必要があります。そうしないと、メッセージングが不必要に遅くなり、明らかなメリットがありません。