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私は金融を専門とするブティックで働いています。

金融市場に関連する金融機関を説明する言語を設計することを考えました。

これは主に、スプレッドシートやVBAマクロで実行される多くのプロセスを置き換えるためのある種のスクリプト言語として使用されます。

シンプルである必要があり、実際には、さまざまなC ++およびC＃ライブラリを舞台裏で呼び出す必要があります。ユーザーが時系列（日中および毎日）を表すことができるオブジェクトを抽象的に処理できるようにする必要があります。

完全にデバッグ可能である必要があります。ユーザーに問題が発生した場合は、C ++ / C＃コードにステップインして、バグを再現できる必要があります。理想的には、Excel内の何らかのメカニズムを介して起動し、Excel内で結果を返すことができる必要があります。（残念ながら、財務部門で働くほとんどすべての人がExcelを使用しています）

このタスクを実行する必要がある場合、どのように実行しますか？

機能的な構文を使用しますか？

解釈されるスクリプト言語を開発しますか、それとも別の言語でコンパイルしますか（C ++またはC＃でスクリプトを変換するなど）？

この種の開発のためのオープンソースプロジェクトは見つかりませんでしたが、この種の構文を使用した商用製品はありますか？

編集：私はあなたのすべての答えを読みましたが、答えを選ぶ前にもっと時間を待ちます。とはいえ、それらはすべて非常に有益な意見です！

EDIT2：私はハイパフォーマンスマークを解決策としてマークしました。すべての返信は非常に便利で、私はそれらすべてを変更しました。彼は最初の答えの1つであり、彼の返事は私たちにとって非常に洞察に満ちています。

多くのクォンツ/ヘッジについて話すと、それらの多くは自作言語またはOCamlのいずれかを多くのタスクに使用しているように見えるという結論に達しました。彼らの多くが答えることができなかったのはその理由でした。

なぜ彼らがほとんどの部分でC++を使いたくないのかは確かに理解できますが、PythonやRubyなどの他のスクリプト言語と比較してOCamlがこれらの用途に優れているのはなぜですか？

Metatrader 4 で時刻ベースのエントリ シグナルを生成する方法のサンプル コードはありますか? 例: 毎日の特定の時間と分

将来のさまざまな時点でのショートコールの損益を計算しようとしていますが、正しく計算されていません。満期時と比較して、残り時間のあるものは行使価格を超える利益は少なくなりますが、行使価格を下回るある時点で、t=0ラインほど速く価値を失うことはありません。以下は擬似コードの式です、私は何を間違っていますか？

実際のMATLABコード：

終わり

ありがとう、CP

Stock/Fund GIPS Portfolio API を知っている人はいますか。オープン ソース バージョンが望ましいでしょう。ありがとう、j。

外国為替市場からのライブ価格データの複数のソースを消費し、その出力として時系列データの 2 つのストリームを生成するプロセスがあります。出力はノイズが多く (つまり、sin や cos のように滑らかではありません)、両方のストリームが 0 と 100 の値の間にバインドされています。

機械学習または AI に、1 つのシグナルが急激にポジティブで、もう 1 つのシグナルが急激にネガティブであることを特定するのに役立つアプローチはありますか? 単純な移動平均線と指数移動平均線をいじって線を少し滑らかにしましたが、その方法ではあまりにも多くの情報を失います。

たとえば、Yahoo の getSymbols を使用して、すべての引用符/データ シリーズのどのリストを表示するか?

私は、「C++ を使用した金融商品の価格設定」 (C++ を使用したオプションの価格設定に関する本) からいくつかの C++ コードを使用しています。SimplePropertySet次のコードは、基本的に名前とリストを含むことを目的としたクラスを定義しようとする多くの詳細を取り除いた小さなスニペットです。

VS2008 でこのコードをコンパイルすると、次のエラーが発生します。

ここで間違っている、または忘れている愚かな、または基本的なものはありますか? 構文エラーですか？私はそれに指を置くことができません。このコード スニペットが引用されている本には、コードが Visual Studio 6 でコンパイルされたと書かれています。これはバージョン関連の問題ですか?

ありがとう。

私は prolog で書いているアプリケーションを試しています。さまざまなランダムに生成されたシナリオの価格を出力するモンテカルロ シミュレーターを使用する必要があります。無料でこれを行うものを探す場所を知っている人はいますか? (私は QuantLib のような使用するライブラリを探していません)

ありがとう

Yahoo! を使用して、銘柄記号のグループの調整価格 (分割と配当を調整) を取得したいと考えています。ファイナンス。ヒストリカル プライス コールは、一度に 1 つのシンボルに限定されているようです。1 回の呼び出しで複数のシンボルを取得する方法があれば教えてください。

このデータを取得して、そのデータのバック テストを行いたいと考えています。かなりの数のシンボル (たとえば 500 ～ 1000) が必要になる可能性があるため、シンボルごとに毎日1 つの呼び出しを行う代わりに、Yahoo! のサーバーに対して数回のバッチ呼び出しを行うことができれば、より簡単になります。

調整された価格を取得する別の方法は、毎日の株価API を使用し、配当と分割情報を使用して手動で調整することです (毎日の株価に複数のシンボルを許可します)。残念ながら、http 呼び出しから分割情報を取得する方法を見つけることができません (50% または 200% に基づく推測は 1 つのオプションですが、ペニー株を扱う場合、これは危険であり、不均一な分割を把握することはできません)。また、それによって返される被除数情報をデコードするのは簡単ではありません。彼らは 4 四半期にわたって合計を返しているようで、配当日は過去の価格に基づく実際の配当日と実際には一致しません。通話のさまざまなオプションは、http: //www.gummy-stuff.org/Yahoo-data.htmで確認できます。

複数のシンボルの価格を調整する方法について何か提案はありますか? それとも、Yahoo! に何百回も電話をかけることを不必要に心配しているのでしょうか。毎日？理想的には、必要なすべてのデータを毎日数時間以内にダウンロードしたいと考えています。これは、1 分あたり 10 ～ 20 回の呼び出しになります。それは多すぎますか？1 秒あたりの許容リクエスト数に関するドキュメントは見つかりませんでした。

同様のデータを取得できる他の場所にもオープンです。しかし、私は取引ではなくクオンツ取引の基本を学ぼうとしているだけなので、無料でダウンロードしたいと思います。

ありがとう -e