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PerformanceAnalytics パッケージの SharpeRatio 関数を使用しようとしています。動物園のオブジェクトにシャープ レシオをロール適用しようとしていますが、結果が良くないと思います。rollapply(dreturns.z,FUN="SharpeRatio",by.column=T,width=20,align="right") のようにこれを適用できない理由を誰にも言えますか? もう 1 つの質問は、この関数 SharpeRatio を 1 つのパラメーター FUN として使用することです。rollapply はパラメーター FUN も定義しているため、どうすれば rollapply で定義できますか?

    dprices.z = get.hist.quote(instrument="VTI", quote="AdjClose",start="2013-07-01",
                                               provider="yahoo", origin="1970-01-01",
                                               compression="d",retclass="zoo")

    dreturns.z =dprices.z / lag(dprices.z,k=-1) -1
    rownames(dreturns.z)=as.character(index(dreturns.z))

    tail(rollapply(dreturns.z,FUN=mean,width=20,align="right") / sqrt(rollapply(dreturns.z,FUN=var,width=20,align="right")))
            AdjClose
2013-09-26 0.4093935
2013-09-27 0.3366035
2013-09-30 0.3531433
2013-10-01 0.3745384
2013-10-02 0.2891515
2013-10-03 0.1851469  
    StdDevSharpeRatio = function(x) {SharpeRatio(x,FUN="StdDev")}
    VaRSharpeRatio = function(x) {SharpeRatio(x,FUN="VaR")}
    ESSharpeRatio= function(x) {SharpeRatio(x,FUN="ES")}

    tail(rollapply(dreturns.z,FUN="StdDevSharpeRatio",width=20,align="right"))
            AdjClose
2013-09-26 0.4093935
2013-09-27 0.3366035
2013-09-30 0.3531433
2013-10-01 0.3745384
2013-10-02 0.2891515
2013-10-03 0.1851469
    tail(rollapply(dreturns.z,FUN="VaRSharpeRatio",width=20,align="right"))
            AdjClose
2013-09-26 0.3473634
2013-09-27 0.2746835
2013-09-30 0.2947952
2013-10-01 0.3147704
2013-10-02 0.2383431
2013-10-03 0.1373277
    tail(rollapply(dreturns.z,FUN="ESSharpeRatio",width=20,align="right"))
            AdjClose
2013-09-26 0.4093935
2013-09-27 0.3366035
2013-09-30 0.3531433
2013-10-01 0.3745384
2013-10-02 0.2891515
2013-10-03 0.1851469
    tail(rollapply(dreturns.z,FUN="SharpeRatio",by.column=T,width=20,align="right"))
              AdjClose
2013-09-26 -0.07070451
2013-09-27 -0.25525289
2013-09-30 -0.14237154
2013-10-01 -0.10778731
2013-10-02 -0.16874505
2013-10-03 -0.09659218
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1 に答える 1

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私はシャープ レシオの専門家ではないので、どのような結果が期待できますか? とはいえ、無リスク金利を 0 と仮定することを忘れないでください (のデフォルトSharpeRatio(R, Rf = 0, p = 0.95)はゼロであるため)。これにより、結果にバイアスがかかる可能性があります。

質問の後半については、次のようにします。

rollapply(dreturns.z, FUN = function(x) SharpeRatio(x, FUN = "StdDev"),
           by.column=T, width=20, align="right")

お役に立てれば....

于 2013-10-06T13:39:54.193 に答える