0

因数分解に初挑戦。S&P 指数と他の 10 株の終値を表すデータ セットがあります。データ セット (11 変数) でスクリー テストを実行すると、固有値 2 が得られるので、因子数 =2 でファクトナールを実行すると、結果は次のようになります。 p 値は非常に低いです。そのため、因数の数を 6 まで増やしてから、数値の問題に遭遇します。したがって、因子数が 6 であるという仮説を棄却してはいけないと思います。

上記で説明したことが正しい方法であると仮定すると、6つの因子の因子負荷量をどのように導き出すのでしょうか? コメントのおかげで、因子負荷量を把握できましたが、どのように解釈すればよいでしょうか?

ご覧のように、一部の要素について下宿は空です。

値は次のとおりです。

Loadings:
       Factor1  Factor2  Factor3 Factor4 Factor5 Factor6  
SP500  0.597    0.710    0.150   0.107   0.316         
XOM                      0.963   0.124   0.147  -0.165 
BGCP   0.762    0.394    0.148   0.349                 
INTC   0.282    0.935            0.117                 
FB     0.742    0.634    -0.171                         

                     '
4

1 に答える 1

0

関数はオブジェクトfactional()を返しfactanalます。次のように 2 因子モデルを推定したとします。

fmodel <- factanal(data, factors=2)

次に、以下を使用して推定因子負荷量を取得できます。

fmodel$loadings

factional()関数によって他に何が推定されるかを確認するには: を参照してください。str(fmodel)

于 2013-10-07T01:52:21.677 に答える