r - R Quantmod: 週半ばのオープンとクローズの週次バー

Question

以下のように、日次シリーズを週次シリーズに変換できます。

library(quantmod)
getSymbols("SPY", from="2013-01-01", to=Sys.Date())
chartSeries(SPY)
datW <- to.weekly( SPY)

しかし、シリーズは金曜日に終値を持つ週足を作成します。これを変更して週半ばのバーを作成し、ウィークリー バーが水曜日に終値を表示するようにするにはどうすればよいですか?

ご協力ありがとうございました。

Answer 1

これを行う簡単な方法はないようです。ソースを見ると、基本的にそれが渡される to.period外部呼び出しをラップしています:.toPeriodendpoints(x, period, k)

    xx <- .Call("toPeriod", x, endpoints(x, period, k), has.Vo(x), 
        has.Vo(x, which = TRUE), has.Ad(x) && is.OHLC(x), 
        index_at, cnames, PACKAGE = "xts")

このendpoints機能は外部呼び出しでも動作します。したがって、水曜日に終わる週次の場合は、自分でコーディングするか、別のライブラリを探す必要があるようです。

開始点として、次のように、水曜日に発生するデータの行を見つけるのは非常に簡単です。

> wednesdayRows<-which(as.POSIXlt(index(SPY))$wday==3)
> head(SPY[wednesdayRows,])
           SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2013-01-02   145.11   146.15  144.73    146.06  192059000       143.95
2013-01-09   145.87   146.32  145.64    145.92   90745600       143.81
2013-01-16   146.77   147.28  146.61    147.05  104849500       144.92
2013-01-23   149.13   149.50  148.86    149.37  104596100       147.21
2013-01-30   150.64   150.94  149.93    150.07  137447700       147.90
2013-02-06   150.52   151.26  150.41    151.16  138762800       148.97

したがって、あとは OHLC データを適切に集計するだけです。