statsmodels - Python 統計モデルと多変量自己回帰モデル

Question

statsmodels に多変量自己回帰モデルを処理する機能があるかどうか疑問に思っていました。VAR ではなく、ターゲット変数の現在の値がそのラグ値と、予測精度に寄与する可能性のある他の変数のラグ値に依存するモデル