r - リストを読み取って xts オブジェクトの名前を取得します

Question

Guy Yonlin の quantstrat とブロッターの優れたサンプル コードのバージョンを使用しようとしていますが、一連のポートフォリオで機能するようにしています。残念ながら、シンボルのリストを読み込んで、ダウンロードした実際の xts データに R をアクセスさせようとして行き詰まりました。

次のコードで"BND"は、どれが最初のシンボルであるかを正しく見つけますTempSymが、実際に行を持つようにシンボルの実際の xts オブジェクトにする方法がわかりません。

ここで何が間違っていますか？私が見る実際の失敗はこれです：

[1] "BND"
Error in 1:nrow(TempSym) : argument of length 0

コメントアウトされたステートメントは、この時点ではデバッグされていないことに注意してください。それらは、Guy のサンプル コードから私が考えているところに基づいています。

library(blotter)
MyPortfolios = c("Port1", "Port2")

MySymbols=list()
MySymbols[[1]]= c("BND","DBC","DXJ")

MySymbols[[2]]= c("ALD", "BND","DBC","ECON")

currency("USD")

get("USD",envir=FinancialInstrument:::.instrument)

Date_Start = "2013-01-01"
Date_End = format(Sys.time(), "%Y-%m-%d")

Sys.setenv(TZ="UTC")

TotalSymbols = 0
for (j in 1:length(MySymbols)){
  TempSym = MySymbols[[j]]
  for (i in 1:length(TempSym)){
    if (!exists(paste(TempSym[i]))){
      stock(TempSym[i], currency="USD", multiplier=1)
      get(TempSym[i],envir=FinancialInstrument:::.instrument)
      getSymbols(TempSym[i], from=Date_Start, to=Date_End, adjust=T)
      TotalSymbols = TotalSymbols + 1
    }
  }
  rm(TempSym)
}

print(paste("Total symbols downloaded: ", TotalSymbols))
rm(TotalSymbols)

suppressWarnings(rm("account.LongTerm",pos=.blotter))
suppressWarnings(rm("portfolio.Port1", pos=.blotter))
suppressWarnings(rm("portfolio.Port2", pos=.blotter))

initPortf(MyPortfolios[1], as.list(MySymbols[[1]]), initDate="2013-06-01")
initPortf(MyPortfolios[2], as.list(MySymbols[[2]]), initDate="2013-06-01")

initAcct("LongTerm", MyPortfolios, initDate="2013-06-01", initEq=600000)

addTxn("Port1", Symbol="BND", TxnDate="2013-06-10", TxnQty=733, TxnPrice=81.83, TxnFees=0)
addTxn("Port1", Symbol="DBC", TxnDate="2013-06-10", TxnQty=343, TxnPrice=26.22, TxnFees=0)
addTxn("Port1", Symbol="DXJ", TxnDate="2013-06-10", TxnQty=259, TxnPrice=46.30, TxnFees=0)

addTxn("Port2", Symbol="ALD", TxnDate="2013-06-11", TxnQty=60,  TxnPrice=49.92, TxnFees=0)
addTxn("Port2", Symbol="BND", TxnDate="2013-06-11", TxnQty=159, TxnPrice=81.83, TxnFees=0)
addTxn("Port2", Symbol="ECON", TxnDate="2013-06-11", TxnQty=58, TxnPrice=26.67, TxnFees=0)

###################
# For each portfolio
# look up each symbol
# and calculate equity for each bar
###################

for (k in 1:length(MyPortfolios)){
  TempList = MySymbols[[k]]
  for (j in 1:length(TempList)){
    TempSym = TempList[[j]]
    print(paste(TempSym))
    for (i in 1:nrow(TempSym)){
#       CurrentDate <- time(TempSym)[i]
#       updatePortf(MyPortfolios[k], Dates = CurrentDate)
#       updateAcct( MyPortfolios[k], Dates = CurrentDate)
#       updateEndEq(MyPortfolios[k], Dates = CurrentDate)
    }
  }
}


# create custom theme
myTheme<-chart_theme()
myTheme$col$dn.col<-'purple'
myTheme$col$dn.border <- 'lightgray'
myTheme$col$up.col<-'orange'
myTheme$col$up.border <- 'lightgray'

chart.Posn(MyPortfolios[1], Symbol = "BND", Dates = "2013::", theme=myTheme)
chart.Posn(MyPortfolios[1], Symbol = "DBC", Dates = "2013::", theme=myTheme)
chart.Posn(MyPortfolios[1], Symbol = "DXJ", Dates = "2013::", theme=myTheme)

chart.Posn(MyPortfolios[2], Symbol = "ALD", Dates = "2013::", theme=myTheme)
chart.Posn(MyPortfolios[2], Symbol = "BND", Dates = "2013::", theme=myTheme)
chart.Posn(MyPortfolios[2], Symbol = "ECON", Dates = "2013::", theme=myTheme)