問題タブ [blotter]

Linux で r ブロッター デモ プログラムを実行しようとしていますが、demo(amzn_test) を実行すると次のエラーが発生します。

興味深いことに、同じバージョンの R を使用すると、すべて Windows で正常に動作します。私はRにかなり慣れていないので、トラブルシューティングをしようとして壁にぶつかりました。Linux と Windows で sessioInfo を確認しましたが、OS 固有であると思われるロケールを除いて一致していました。

Linux の場合:

Windows の場合:

コンテキスト: csv ファイルにトランザクション (取引) のリストがあります。私はこれらのトランザクションを R にインポートし、チャートにトレードをプロットして、エントリーとエグジットを視覚的に確認できるようにしています。最終的にインポート部分 (ブロッター デモの amzn_test.R から) を理解しましたが、チャート上にプロットされたトレード マーカーの色を変更するのが困難でした。

chart.Posn.R (package:blotter) のソース コードでトレード マーカーの色が現在固定されていることに気付きました。(ファイル名: chart.Posn.R、コード URL: https://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/pkg/blotter/R/chart.Posn.R?view=markup&root=blotter )

質問: これらの色を上書きする方法はありますか? できない場合、トレード マーカーが見やすくなるように背景チャートのテーマを黒に変更する方法はありますか? chartTheme を設定するさまざまな方法を試しましたが、エラーが発生しました。

エラーを再現するには、次のブロッター amzn_test デモ コード フラグメントを実行してから、カスタム コードを実行します。

デモコード:

カスタムコード：

誰かがこれを解決する方法を教えてくれれば、とても感謝しています。

よろしく、

バックグラウンド

トレード分析環境をセットアップしようとしています。さまざまなブローカーの先物でいくつかのルールベースの戦略を実行しており、さまざまなブローカーからの取引を 1 か所に集約しようとしています。blotter分析用の主なツールとしてパッケージを使用しています。

アイデアは、私が実行しているさまざまな戦略のライブパフォーマンスの分析blotterに使用することです。PerformanceAnalytics

当面の問題

将来の EOD データのソースは CSIData です。これらの先物のすべての EOD OHLC 価格は、次のディレクトリ構造に CSV 形式で保存されます。先物ごとに個別のディレクトリがあり、先物の各契約には OHLC 価格シリーズを含む 1 つの csv ファイルがあります。

すべての先物のルート コントラクトを定義することができました (たとえば、上記のケースADなどBO2) FinancialInstrument。CSIData シンボルをプライマリ識別子として使用します。

私は現在、実際の個々の将来のコントラクト (例: など) をすべて定義し、 を使用してそれらのルックアップをセットアップする方法に苦労してAD_201203いAD_201206ますsetSymbolLookup.FI。

それを行う方法についての指針はありますか？

?future_series個々の将来の契約を設定するために、とを調べましたが?build_series_symbols、サポートされている接尾辞は、将来の月のコード形式のみのようです。そのため、個々の将来の契約を手動で設定する必要があると感じています。例えば

私の質問の 2 番目の部分、つまり CSI からのこれらの先物の価格ルックアップの設定をどこから始めればよいか見当がつきません。

PS: この種の質問に適切なフォーラムでない場合は、適切なセクションに移動するか、まったく別のフォーラムで質問することもできます。

PPS: 評判の高い人は、この質問にFinancialInstrumentと のタグを付けてもらえますかCSIdata? ありがとう！

Guy の quantstrat レクチャー (以下のリンク) を読んでいて、コードの再実行を繰り返し試みた後、いくつかの初期エラーが発生し、レクチャーの後続のコードのほとんどが機能しなくなりました。

これがコードです（講義からコピーされ、非常にわずかな再編成が行われています）：

ここに私が得ているエラーがあります:

1)

2)

Windows 64 ビットを使用しているため、Blotter を直接ダウンロードする必要がありましたが、講義からコードをコピーしたにもかかわらず、なぜこれらのエラーが発生するのかわかりません。検索の結果、blotter の一部が FinancialInstrument パッケージに進化したことが示されましたが、メモリをクリアして FinancialInstruments をロードした後でも、同じエラーが発生します。

どんな助けでも大歓迎です。

講義へのリンク: http://www.r-programming.org/files/quantstrat-I.pdf

私は quanstrat ブロッターなどの Guy Yollin スライドに取り組んでいます。実行しようとしているコードは次のとおりです。

しかし、私はそれを動作させることができません..forループの後に常にこのエラーがあります:

そして、これらの2行は次のエラーを生成します:

私は何を見落としていますか？

ブロッターを使用してトレーディング戦略をバックテストしようとしています。長い間検索した結果、エラーは取引が行われておらず、ポジションが開かれていない場合にのみ発生することがわかりました。取引が開始される前に、Posn は RStudio のワークスペースに数値 (0) としてリストされます。その後は常に 0 または位置です。私の間違いはどこですか、または最初の if 句 if(Posn!=0) に何を追加できますか? これは、次のメッセージでエラーを生成するためです。

次に、これら 2 つの入力を試したところ、次の結果が得られました。

これが私の完全なコードです：

こんにちは、私はこのコードを使用しています (これは機能し、再現可能です)。

これをより複雑な戦略で使用したいので、いくつか質問があります。

1. 指標は必要ですか？

2. 1に関連して：これらの戦略オブジェクトなどによって実際に保存されているものは何ですか? まず、列 SMA10m を SPY テーブルに直接作成します。私が理解している限りでは、シグナルが正しく機能するために、彼は SPY テーブルで既に作成されているものと基本的に同じインジケーターを作成しますか? だからコード

   引数 = list(columns=c("閉じる","SMA10")

インジケーターであるSMA10としてClose（明らかに保存されていますか？）にアクセスしますか？必要がない場合、インジケータを省略する方法はありますか? それとも、列コマンドでアクセスしたので、インジケーターは SPY テーブルの別の列ですか?

Guy Yonlin の quantstrat とブロッターの優れたサンプル コードのバージョンを使用しようとしていますが、一連のポートフォリオで機能するようにしています。残念ながら、シンボルのリストを読み込んで、ダウンロードした実際の xts データに R をアクセスさせようとして行き詰まりました。

次のコードで"BND"は、どれが最初のシンボルであるかを正しく見つけますTempSymが、実際に行を持つようにシンボルの実際の xts オブジェクトにする方法がわかりません。

ここで何が間違っていますか？私が見る実際の失敗はこれです：

コメントアウトされたステートメントは、この時点ではデバッグされていないことに注意してください。それらは、Guy のサンプル コードから私が考えているところに基づいています。