matlab - 2 次 obj と 2 次制約を使用した混合整数計画法?

Question

最適化の問題を解決するために、matlab に cplex を使用しようとしていました。しかし、cplex は 2 次目的関数と 2 次制約のある PURE 整数計画問題しか解けないように思えました。確かに細かいグリッドを使用して連続パラメーターを離散化できますが、これは私の最初のオプションではありません。

私の質問は次のとおりです。

1. これは本当ですか？それとも私は混乱していますか？
2. 私の印象が正しければ、それができる信頼できるソルバーを知っている人はいますか?

Answer 1

cplexやgurobiを含むすべての主要な商用数学プログラミング ソルバーは、凸二次目的関数を使用した混合整数問題を解くことができます。CPLEX は 2007 年からその機能を備えています。それらは実際に可能な限り信頼性がありますが、線形混合整数計画法でさえ np 困難であるため、どのソルバーでも解決できない小さな問題を作成する可能性があります。これらは、matlab でコーディングできるどのグリッド検索よりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮します。