r - 最大ポジション期間 quantstrat

Question

これは、stackoverflow に関する私の最初の質問です。ご容赦ください。

トレーディング戦略のバックテストに Rquantmodとパッケージを使用しています。 残念ながら、ポジションの最大期間を実装する方法がわかりません。私は、短期または長期にかかわらず、5日よりも長くは続かないという立場をとっています.quantstrat

ありがとう

Answer 1

quantstrat は、シグナルベースのバックテスト システムです。

ポジション サイズやデュレーションなど、ポジションを保持する方法に関するルールは、取引ワークフローによって管理されます。

いいえ、quantstrat はあなたが探しているツールではありません。quantstrat は、ポジション (シグナル) の出入りのルールをテストするために使用するツールです。