Rの「PerformanceAnalytics」パッケージを使用する必要があり、このパッケージを使用するには、データを実際にはパネルデータであるxtsデータに変換する必要があることを理解しています。このフォーラムの提案に従って、私は次のことを行いました。
library(foreign)
RNOM <- read.dta("Return Panel without missing.dta")
RNOM_list<-split(RNOM,RNOM$gvkey)
xts_list<-lapply(RNOM_list,function(x)
{out<-xts(x[,-1],order.by=as.Date(x$datadate,format="%d/%m/%Y")) })
それは私にRNOM_listとを与えますxts_list。
Return.calculateこの後、関数を使用して月次収益を推定し、lapply生成された出力を回帰分析用の元のデータセットに追加変数として保存するのを手伝ってもらえますか? 続いて、VaR、ES、semi-sd も推定する必要があります。
データはこちらからダウンロードできます。注、prccmはデータの月間終値で、gvkeyは企業 ID です。