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を介して不況帯データを R にダウンロードしてquantmodいます。現在、これは次のようなバイナリ情報 (xts 形式) として提供されます (最初の景気後退期のみが示されています)。

1857-01-01  0
1857-02-01  0
1857-03-01  0
1857-04-01  0
1857-05-01  0
1857-06-01  0
1857-07-01  1
1857-08-01  1
1857-09-01  1
1857-10-01  1
1857-11-01  1
1857-12-01  1
1858-01-01  1
1858-02-01  1
1858-03-01  1
1858-04-01  1
1858-05-01  1
1858-06-01  1
1858-07-01  1
1858-08-01  1
1858-09-01  1
1858-10-01  1
1858-11-01  1
1858-12-01  1

今、私は2つの問題があります：

  1. 各景気後退期の開始日と終了日を特定したいと思います (つまり、開始日と終了日を取得します)。不況のない中間のゼロがあるため、a) ゼロを除外する (これは簡単です)、b) 新しい不況の期間が認識されるようにするフィルター メカニズムが必要です。個々の景気後退期は存在せず、単に景気後退があった日付の集まりであるため、それらを選択するだけではまだうまくいきません。

  2. このような表形式に変換する必要があり、ここに示すように http://www.r-bloggers.com/use-geom_rect-to-add-recession-bars-to-your-time-series-plots-rstats -ggplot/

    1857-06-01, 1858-12-01 1860-10-01, 1861-06-01 1865-04-01, 1867-12-01 1869-06-01, 1870-12-01 1873-10-01, 1879-03-01

これが完了したら、ライブラリの event.lines として使用したいと思いますPerformanceAnalytics。

これを行う方法について誰かが私を助けることができますか?

試しにシリーズをダウンロードしたい場合は、

library(quantmod)
getSymbols("USREC",src="FRED")
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