評価速度に関して、2 次円錐計画法のソルバーの推奨 (または比較) を探しています。ソルバーは、非営利目的またはオープン ソースの場合は無料である必要があります。
私は環境に関してかなりオープンです。スタンドアロン ソリューション、ライブラリ、Matlab、Python、R などはすべて受け入れられます。
私の問題には、計算を高速化するために優れたソルバーが利用できると思われる制約にかなりのスパース性があります。
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で維持されているベンチマークを確認することをお勧めします。
http://plato.la.asu.edu/bench.html
そこでは、さまざまなサイズの SOCP テストと QP テストの両方を見つけることができます。ほとんどのソルバーは、いくつかのインターフェースを提供しますが、それについては問題ありません。ソルバーのリストについては、こちらをご覧ください
http://en.wikipedia.org/wiki/Second-order_cone_programming
完全ではありませんが、ここから始めることができます。
私の経験では、大規模な問題の場合、MOSEK や CPLEX などの市販のソルバーを使用すると、パフォーマンスと安定性が大幅に向上します。
最近のほとんどの商用ベンダーは、アカデミック ライセンスまたはトライアル ライセンスのいずれかを提供できることを覚えておいてください。これは、テストと比較に便利です。
私の意見では、使用するソルバーの選択をユーザーに任せることを検討してください。実行する作業は少し増えますが、これにより、ユーザーとユーザーの柔軟性が大幅に向上します。ここでインスピレーションを得ることができます
Ipopt - COIN-OR プロジェクト: Cbc :
商用ソルバーを使用して、そのようなソルバーが必要なだけ速く解決できる優れた定式化を考え出すことをお勧めします。これは、他の人と比較するための根拠です。ヘルプが必要な大規模な問題がある場合は、mosek.com までご連絡ください。
CBC : https://projects.coin-or.org/CBC IPopt: https://projects.coin-or.org/Ipopt
商用ソルバーを使用して、そのようなソルバーが必要なだけ速く解決できる優れた定式化を考え出すことをお勧めします。これは、他の人と比較するための根拠です。ヘルプが必要な大規模な問題がある場合は、mosek.com までご連絡ください。
于 2014-04-02T20:42:59.103 に答える
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CVXPY ( http://www.cvxpy.org/ ) に加えて、問題に固有の C コードを生成するQCML ( https://github.com/cvxgrp/qcml ) も検討してください。
CVXPY は非常に急速に改善されています。チェック制約の問題は、cvxpy では問題なく、実際の値は完全に廃止されたバージョンのものです。問題が大きすぎない (100 万個未満の変数) と仮定すると、CVXPY はおそらくニーズを満たすでしょう。大規模な問題でも、CVXPY の SCS ソルバーを使用して、高速な (多少精度は劣りますが) 解を見つけることができます。
于 2014-08-10T05:02:32.593 に答える