arrays - Rでオブジェクトのベクトルを作成するにはどうすればよいですか?

Question

R の QuantLib パッケージを使用して、金融オプションのインプライド ボラティリティを計算する必要があります。出力がオブジェクト (ImpliedVolatility と呼ばれる) であるため、関数 "EuropeanOptionImpliedVolatility" の反復を使用するのに問題があります。

largo = nrow(call26) #number of rows in my data set
impl_vol= vector("list",largo)
for(i in largo){
  impl_vol[[i]] = EuropeanOptionImpliedVolatility(type="call", value=valor_opcion[i],
      underlying=st[i], strike=strike[i], dividendYield=dividendo[i], 
      riskFreeRate=rf[i], maturity=maturity[i], volatility=0.4)
}

この結果は次のとおりです。

list(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
    NULL, NULL, NULL, NULL, structure(list(impliedVol = 0.173643438965225, 
        parameters = structure(list(type = "call", value = 52.95, 
            underlying = 1497.66, strike = 1680, dividendYield = 0.01, 
            riskFreeRate = 0.04, maturity = 0.983561644, volatility = 0.4), .Names = c("type", 
        "value", "underlying", "strike", "dividendYield", "riskFreeRate", 
        "maturity", "volatility"))), .Names = c("impliedVol", 
    "parameters"), class = c("EuropeanOptionImpliedVolatility", 
    "ImpliedVolatility")))

そして、インプライド ボラティリティが必要です...単一の金融オプションを計算すると、次のようにアクセスできます

valor$impliedVol

私に何ができる？ありがとう！