R "Rbbg" ライブラリ (ブルームバーグの API を R に接続するためのラッパー) の経験があり、フレンドリーで知識豊富な人はいますか? ライブラリのすべての関数 (bdh、bdp、および bds) のコードを作成し、証券の日中バー価格を抽出するために使用される「バー」関数に移動しました。
2014 年 1 月 1 日以降の Apple の 5 分バー データを取得するまで、すべてがうまくいきました (以下のコード例を参照)。この関数は未調整の価格を抽出するため、Apple は少し前に 7:1 の分割を導入したため、役に立たなくなります。
ライブラリ(RBBG)
conn <- blpConnect()
price <- bar(conn, "AAPL US Equity", "TRADE", "2014-01-01 09:30:00.000", "2014-06-24 16:00:00.000", "5")
print(conn$BOOLEAN_OPTION_NAMES)
RBBG マニュアル PDF (p. 15) によると、 Option Settings を使用して出力を変更できます。コード例の最後の行は、次のブール値で設定する必要がある「adjustmentFollowDPDF」という名前の文字列を提供します。このオプションは、「DAILY」が最高頻度の履歴データの「bdh」関数内で使用できます。
DPDF は、調整構成を設定するブルームバーグ ターミナルの機能です。そのため、API はこれらの設定をデータ クエリにインポートできるようにする必要があります。
「bar」関数に「adjustmentFollowDPDF」を含めるために、すべての可能な組み合わせを試してみましたが、うまくいきませんでした。
この分野で経験を積んだ人はいますか。調整された価格がなければ、「バー」機能はまったく役に立たず、間違っています。
更新: 「Rbgg」パッケージをまだ維持している親切な人々によって問題が解決されたことを皆さんにお知らせしたいと思います。