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こんにちは、RQuantLib を使用して、Windows 64 ビット プラットフォームで算術アジア オプションを評価しようとしています。

幾何学的プライサーを使用すると、コードは正しく実行されますが、算術クラッシュを使用すると R がクラッシュします。Rstudie で、x86 と x64 の両方の実行可能ファイルを使用して R-term を試しました。

library('RQuantLib')
GeomOption  <- AsianOption("geometric", "put", underlying=80, strike=85, div=0, riskFree=0.005,maturity=1.25, vol=0.2)
ArithOption <- AsianOption("arithmetic", "put", underlying=80, strike=85, div=0, riskFree=0.005, maturity=1.25, vol=0.2)

VS2010 を使用して QuantLib をビルドしようとしましたが、Windows 上の RQuantLib はこれを必要としないため、期待どおりの違いはありません。

このサイトを検索しても、r-sig-finance と quantlib からは何の回答も得られなかったので、ローカルの問題であるに違いないと推測します。案内してもらえますか？

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はい、Michele と私も最近これを発見しましたが、これをデバッグする時間がありませんでした。これを掘り下げることができれば、それは素晴らしいことです。これは Windows のみの問題のようであり、基になるコードは変更されていないため、デフォルトのコンパイラ オプションで奇妙なことが起こっている可能性があります。

rquantlib-devel のフォローアップが望ましいでしょう。

于 2014-10-28T14:21:45.870 に答える