R を使用して Interactive Brokers API から簡単な注文をしようとしています。
たとえば、IBM の 1 株と MSFT の 1 株を空売りしようとしています。
R でこのステップを実行する方法に関するドキュメントが見つかりません。R で TWS API を使用することに精通している人はいますか?
ありがとうございました！
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IB 用の C++ API をラップする、IBrokers と呼ばれるクランに関するかなり優れたプロジェクトがあります。
Cran で見つけることができます: http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/index.html
データを取得して注文を設定する方法については、ビネットを参照してください。
一般的なセットアップとデータの受信について: http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf
また、チート シートをお勧めします: http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokersREFCARD.pdf
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したがって、順序を設定するには、接続の詳細を提供するplaceOrderオブジェクトを使用します (これらは、リンクした一般的なセットアップで説明されています)。
placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("IBM"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"BUY",1,"MKT"))
placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("MSFT"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"SELL",1,"MKT"))
ここでは、どちらも成行注文です。
それがあなたの出発点になることを願っています。
于 2014-12-02T16:57:47.993 に答える