私はポートフォリオの最適化に取り組んでいます。MATLAB の助けを借りて、quadprog で期待されるリターンを考慮して、ポートフォリオのリスクを計算しました。ここで、カーディナリティ制約を追加したいと思います。これにより、混合整数プログラミングになります。
混合整数プログラミングと gaoptimset に関する MATLAB のヘルプを見たことがありますが、整数制約がある場合は等式制約を指定できないと書かれています。 しかし、私には2つの等式制約があります
重みの合計 = 1
w(1) + w(2) + w(3) + .... + w(n) = 1
カーディナリティ制約
サポート (w) = K
誰かがNONLINEAR MIXED INTEGER PROGRAMMINGで私を助けてくれますか