特定の日に戦略ポートフォリオを再配分したい:
require(PerformanceAnalytics)
require(TTR)
require(quantmod)
資産価格を取得し、毎日の離散リターンを取得します
tickers = c("ABI.BR","AI.PA","AIR.PA","ALV.DE","ASML.AS")
getSymbols(tickers, from="2012-01-01", to="2013-12-01")
close.prices = do.call(merge, lapply(tickers, function(x) Cl(get(x))))
colnames(close.prices) = c("Anheuser-Busch InBev",
"L'Air Liquide","AIRBUS GROUP","Allianz","ASML HLDG")
assets.ret = ROC(close.prices,type="discrete")[-1]
各資産に RSI 関数を適用して RSI シグナルを取得します。
rsi.fct = function(x) RSI(x, n=20, maType = SMA)
rsi = xts(apply(close.prices, 2, rsi.fct),
order.by=index(rsi.fct(close.prices[,1]) ) )
> tail(rsi)
Anheuser-Busch InBev L'Air Liquide AIRBUS GROUP Allianz ASML HLDG
2013-11-22 51.15171 49.36494 60.25836 61.07143 46.84159
2013-11-25 54.95495 50.82237 63.54717 61.07143 49.63168
2013-11-26 49.65470 52.55102 58.29563 58.18182 48.59023
2013-11-27 54.60575 61.81980 57.94677 62.05674 52.11640
2013-11-28 46.52778 60.76994 57.85061 63.35616 45.70000
2013-11-29 50.99905 61.90476 56.09756 65.49296 48.82479
戦略は次のとおりです。RSI が 30 未満の場合は資産を購入し、RSI >= 30 の場合は購入しません。
ret.mat.rsi = lag(ifelse (rsi < 30, 1, 0))*assets.ret
今、これは私が問題を抱えている部分です。ret.mat.rsi からのリターンは日次リターンです。たとえば、月の最初の日に rsi マトリックスを見たいとします。
> rsi[110]
Anheuser-Busch InBev L'Air Liquide AIRBUS GROUP Allianz ASML HLDG
2012-06-01 39.66126 31.1599 30.39443 17.17647 43.85172
RSI が 30 を下回っているため、最初の 4 つの資産をポートフォリオに均等に加重して購入し、翌月の初日まで (その後の RSI シグナルに関係なく) 月の残りの期間はポジションを変更しないままにします。
> rsi[131]
Anheuser-Busch InBev L'Air Liquide AIRBUS GROUP Allianz ASML HLDG
2012-07-02 84.69529 73.87205 66.25561 74.52642 71.65021
資産を購入しないことを選択した場合。
全体の問題は、特定の日付、つまり毎月の初め (毎週または 3 週間ごとでもよい) にポートフォリオの自動再割り当てをエレガントにコーディングする方法です。ポートフォリオのリターンは、再配分日に指標条件 (ここでは RSI < 30) を満たす資産のみで構成される必要があります。