株式リストの最新価格 (約 150) について、インタラクティブ ブローカー API を使用して R で価格をスナップしようとしています。それらを 2 つの株にスナップすると、ほぼ瞬時に実行されます。
tickers<- c("YHOO","AAPL")
library("IBrokers")
t_start<-Sys.time()
tws <- twsConnect()
test<-reqMktData(tws, lapply(tickers, twsSTK), tickGenerics="", snapshot=T)
twsDisconnect(tws)
t_end<-Sys.time()
t_end-t_start
しかし、ティッカー ベクトルにレコードを追加し始めると、信じられないほど遅くなり始めます。例えば:
tickers<-c("YHOO","AAPL","COP","PEP","XOM","ORCL","SPG","EQR","CVX","JPM","AFL","GIS","VZ","KMB","WFC","ROST","MMC")
これは耐え難いほど遅くなります。
これらはすべて大型株で流動性の高い優良株であるため、為替や会社の規模に基づいてなぜこれほど遅いのかわかりません。
これが非常に遅い理由を知っている人はいますか?
どうもありがとうございました。