python - ARMA.predict の予測間隔

Question

時系列の ARMA 予測の概要 ( print arma_mod.summary()) は、信頼区間に関するいくつかの数値を示しています。予測値を示すプロットでこれらの数値を予測間隔として使用することは可能ですか?

ax = indexed_df.ix[:].plot(figsize=(12,8))
ax = predict_price.plot(ax=ax, style='rx', label='Dynamic Prediction');
ax.legend();

私はコードを推測します：

from statsmodels.sandbox.regression.predstd import wls_prediction_std
prstd, iv_l, iv_u = wls_prediction_std(results)

...ARMA 予測ではなく OLS 用に作成されているため、ここでは適用されません。github もチェックしましたが、時系列予測に関連する可能性のある新しいものは見つかりませんでした。

（予測を行うには、特にサンプル外の予測に関しては、予測間隔が必要です。）

助けていただければ幸いです。

score 9 · Accepted Answer

サンプル外のARMA予測には、statsmodels.tsaのARMA.forecastを使用できると思います

予測値、標準誤差、および予測の信頼区間の 3 つの配列が返されます。

ARMA(1,1)、時系列 y および 1 ステップ先の予測の例:

import statsmodels as sm
arma_res = sm.tsa.ARMA(y, order=(1,1)).fit()
preds, stderr, ci = arma_res.forecast(1)

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