xlQuantlib では、関数 qlPiecewiseYieldCurve() を使用して USD 曲線を作成します。ショート エンドのデポ レートとテナー > 1Y のスワップ レートを使用します。ただし、オフショア KRW 市場では、オンショア預金を取引することはできません。市場から得られるのはノンデリバリーフォワード（NDF）です。通常、インプライド デポ レートの計算には NDF が使用されます。
- インプライド デポ レートの計算に役立つ Quantlib の関数はありますか?
- または、qlPiecewiseYieldCurve() のパラメーターとして直接使用できる NDF レートの DepositRateHelper のようなクラスはありますか?
はいの場合、例はありますか？ありがとう。