r - R における高速フーリエ変換と時系列予測

Question

FFT に関する入手可能な文献を調べたところ、マクロ経済データに FFT を使用するドキュメントはほとんどありませんでした。R で時系列データを使用して FFT を利用するためのソースを教えてください。お時間をいただきありがとうございます。

Answer 1

マクロ経済データに FFT を適用して時間を無駄にしないでください。データにサイクルがある場合、見つけられるのは基本周波数とおそらく 2 次高調波だけです。それ以外はすべてノイズです。

ここでは、自己相関関数が (はるかに) 優れたツールです。