時間の関数として知られる割引係数と固定クーポンを使用して、債券の価格を計算したいと考えています。
私が見つけた QuantLib 1.5 の例 (bond.cpp) はかなり複雑に見えます。ゼロボンドと変動クーポン債を削除し、固定クーポン債の計算部分だけを残しました。
私が理解していない部分は、私が持っているテーブルに基づいて、どのように RATE HELPERS と CURVE BUILDING パーツを定義すべきかということです:
機器タイプ | 満期日 | 引用 | 割引係数
CD 03/04/2015 0.25 0.9999
CD 03/18/2015 0.254 0.9998
CD 06/17/2015 0.266 0.9997
CD 09/16/2015 0.38 0.9996
CD 12/16/2015 0.57 0.9995
.....
SWAP 03/04/2019 1.33 0.94
SWAP 03/04/2020 1.66 0.92
SWAP 03/04/2021 1.74 0.89
QuantLib で割引曲線を作成するにはどうすればよいですか?