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株式の投資収益率を計算しようとしています。これは正しいと思いますが、精度をテストする方法がわかりません。このコードは、いくつかのことを計算します: 投資収益率: (終値間近)、終値での買い、始値での翌日の売り、空売り、空売りの日の取引。多分これはそれをより明確にするでしょう：

    library(quantmod)
    library(PerformanceAnalytics)
    getSymbols('F', src='yahoo',from='2015-01-01')
    data <- get('F')
    adjD <- adjustOHLC(data, symbol.name='F')

    #calculate normal investment return
    clcl <- Delt(Lag(Cl(adjD)), Cl(adjD), type='log')
    chart.CumReturns(clcl)

    #calculate after hours, from prev. day close to next day open
    clop <-  Delt(Lag(Cl(adjD)), Op(adjD), type='log')
    chart.CumReturns(clop)

    #then to calculate stock short
    clopSh <-  Delt(Cl(adjD), Lag(Cl(adjD)), type='log')
    chart.CumReturns(clopSh)

    #then to calculate day trade short, sell open to buy close
    opclSh <-  Delt(Cl(adjD), Op(adjD), type='log')
    chart.CumReturns(opclSh)

提案？特に空売りの計算方法が気になります。

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リターンに-1を掛けるだけです。

ROC(adjD,type='discrete)*-1

ショート リターン (借入コストを無視) は、ロングに -1 を掛けたものと同じリターンです。

于 2015-03-10T17:41:40.953 に答える